Сравнение SAGG.L с EGOV.L
SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EGOV.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAGG.L returned 215.72%/yr vs -2.07%/yr for EGOV.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SAGG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности SAGG.L и EGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAGG.L торгуется в GBP, в то время как EGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у EGOV.L с доходностью -1.11%.
SAGG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 215.72%
- 10 лет*
- —
EGOV.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAGG.L и EGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.45% | 0.53% | 0.03% | 975.51% | 1,013.35% | 616.49% | 2,058.65% | -1.46% |
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | -1.11% | 0.21% | -2.55% | -1.25% | -7.09% | -5.75% | 5.54% | -1.92% |
Correlation
The correlation between SAGG.L and EGOV.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between SAGG.L and EGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGG.L vs. EGOV.L — Ранг доходности на риск
SAGG.L
EGOV.L
Сравнение SAGG.L c EGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGG.L | EGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGG.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.25 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.25 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок SAGG.L и EGOV.L
Максимальная просадка SAGG.L за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки EGOV.L в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGG.L и EGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGG.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.22% | -25.11% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -4.49% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -5.55% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.71% | -16.45% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -22.96% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -16.59% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.25% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGG.L и EGOV.L
Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) составляет 1.17%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EGOV.L) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SAGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGG.L | EGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.39% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 3.32% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 4.51% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.05% | 8.13% | +466.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 485.36% | 8.77% | +476.59% |
Сравнение комиссий SAGG.L и EGOV.L
SAGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EGOV.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGG.L и EGOV.L
Дивидендная доходность SAGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как EGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOV.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.52% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% |
Часто задаваемые вопросы
SAGG.L and EGOV.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EGOV.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for SAGG.L and 0.15% for EGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для SAGG.L и EGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор