Сравнение SAF.PA с LBRE.DE
SAF.PA (Safran SA) is a stock, while LBRE.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Over the past 10 years, SAF.PA returned 19.52%/yr vs 16.89%/yr for LBRE.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAF.PA и LBRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAF.PA показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у LBRE.DE с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции SAF.PA превзошли акции LBRE.DE по среднегодовой доходности: 19.52% против 16.89% соответственно.
SAF.PA
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 19.52%
LBRE.DE
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 38.72%
- 1 год
- 81.83%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам SAF.PA и LBRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF.PA Safran SA | 4.08% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.66% | 26.88% |
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 29.03% | 33.09% | -8.87% | -2.42% | 9.14% | 26.86% | 13.06% | 22.70% | -13.45% | 22.78% |
Correlation
The correlation between SAF.PA and LBRE.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAF.PA vs. LBRE.DE — Ранг доходности на риск
SAF.PA
LBRE.DE
Сравнение SAF.PA c LBRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAF.PA) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAF.PA | LBRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.70 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 18.55 | -16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAF.PA и LBRE.DE
Максимальная просадка SAF.PA за все время составила -64.89%, что меньше максимальной просадки LBRE.DE в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAF.PA и LBRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAF.PA | LBRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -74.48% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -17.12% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -33.23% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -37.22% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.63% | -45.32% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -5.06% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -34.84% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 4.35% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAF.PA и LBRE.DE
Safran SA (SAF.PA) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) имеют волатильность 10.23% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAF.PA | LBRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 10.31% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 22.31% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 26.29% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 26.29% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 27.42% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAF.PA и LBRE.DE
Дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как LBRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAF.PA Safran SA | 1.09% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.52% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
SAF.PA and LBRE.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAF.PA и LBRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор