Сравнение SAEU.L с IUIT.L
SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SAEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 24.84%/yr for IUIT.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEU.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAEU.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 20.25%.
SAEU.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам SAEU.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 5.90% | 24.50% | 4.05% | 15.17% | -5.84% | 16.79% | 4.11% | 19.09% | -14.87% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 20.25% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | -9.82% |
Correlation
The correlation between SAEU.L and IUIT.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between SAEU.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SAEU.L и IUIT.L
Секторы
SAEU.L
IUIT.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Финансовые услуги
SAEU.L
IUIT.L
-
Промышленность
SAEU.L
IUIT.L
Здравоохранение
SAEU.L
IUIT.L
-
Технологии
SAEU.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
SAEU.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
SAEU.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
SAEU.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
SAEU.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
SAEU.L
IUIT.L
-
Энергетика
SAEU.L
IUIT.L
Недвижимость
SAEU.L
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEU.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SAEU.L
IUIT.L
Сравнение SAEU.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAEU.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.83 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 7.16 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAEU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.34 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.17 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SAEU.L и IUIT.L
Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -28.01% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -16.96% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.76% | -28.01% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -28.01% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -5.38% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.16% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.71% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEU.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 8.16% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 15.58% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 20.51% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.85% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.19% | -3.94% |
Сравнение комиссий SAEU.L и IUIT.L
SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEU.L и IUIT.L
Ни SAEU.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAEU.L and IUIT.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
SAEU.L is categorized as Europe Equities, while IUIT.L is Technology Equities. SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор