PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEU.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEU.L с FEUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 12.08%/yr for FEUD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как FEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 11.63%.

SAEU.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
17.91%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

FEUD.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.12%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.40%
1 год
31.85%
3 года*
23.15%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEU.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		5.90%24.50%4.05%15.17%-5.84%16.79%4.11%19.09%-14.87%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		11.63%46.98%7.06%10.07%-9.31%13.22%1.46%15.08%-7.56%

Correlation

The correlation between SAEU.L and FEUD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between SAEU.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEU.L и FEUD.L

Секторы
SAEU.L
FEUD.L

Финансовые услуги

27.0%
10.6%

Промышленность

19.3%
27.4%

Здравоохранение

14.8%
5.2%

Технологии

9.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.2%

Коммунальные услуги

5.5%
8.3%

Сырьевые материалы

5.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

2.7%
10.8%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

SAEU.L
27.0%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

SAEU.L
19.3%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

SAEU.L
14.8%
FEUD.L
5.2%

Технологии

SAEU.L
9.9%
FEUD.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

SAEU.L
5.9%
FEUD.L
9.2%

Коммунальные услуги

SAEU.L
5.5%
FEUD.L
8.3%

Сырьевые материалы

SAEU.L
5.1%
FEUD.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

SAEU.L
4.8%
FEUD.L
5.3%

Коммуникационные услуги

SAEU.L
4.0%
FEUD.L
3.7%

Энергетика

SAEU.L
2.7%
FEUD.L
10.8%

Недвижимость

SAEU.L
0.9%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с SAEU.L:
SAEU.L с SDUE.LSAEU.L с IEFM.LSAEU.L с VEUR.LSAEU.L с EUNL.DESAEU.L с FLXD.LSAEU.L с WDEP.LSAEU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

SAEU.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEU.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.28

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.99

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.99

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

11.03

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEU.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEU.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.28

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и FEUD.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEU.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-42.13%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.60%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-14.03%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-23.59%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.85%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-10.08%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.88%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и FEUD.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) имеют волатильность 3.40% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEU.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.37%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.43%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.96%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.52%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.74%

-0.49%

Сравнение комиссий SAEU.L и FEUD.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и FEUD.L

SAEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.79%3.05%5.94%2.76%2.50%1.95%1.01%0.52%
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEU.L and FEUD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор