Сравнение SAEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund	1.69%	29.21%	5.47%	15.72%	-11.61%	-2.39%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

SAEMX

1 день: -0.94%

1 месяц: -10.73%

С начала года: 1.69%

6 месяцев: 7.18%

1 год: 27.67%

3 года*: 15.76%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: 7.94%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SA Emerging Markets Value Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с SAEMX:

SAEMX с IGUS.L SAEMX с EIMI.L SAEMX с SAUMX SAEMX с SAHMX SAEMX с SAISX SAEMX с SAMKX SAEMX с VOO

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий SAEMX и FQEMX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

SAEMX

SA Emerging Markets Value Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

SAEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SAEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	3.07	-1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.33	3.44	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.55	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.99	3.47	-1.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.63	13.65	-6.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SAEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.87	3.07	-1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.62	-0.47

Корреляция

Корреляция между SAEMX и FQEMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и FQEMX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund	3.38%	3.43%	4.37%	4.07%	3.54%	2.86%	1.76%	2.18%	1.78%	1.28%	1.23%	1.25%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и FQEMX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SAEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.08%	-34.46%	-28.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.22%	-18.93%	+6.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.98%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.22%	-16.40%	+4.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.36%	-11.08%	-6.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	4.81%	-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и FQEMX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 7.86%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SAEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.86%	14.20%	-6.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.62%	20.17%	-8.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.66%	24.14%	-6.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.60%	19.73%	-5.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.41%	19.73%	-4.32%

Сравнение SAEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам SAEMX и FQEMX

Доходность по периодам

SAEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SAEMX и FQEMX

Доходность на риск

SAEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

SAEMX

FQEMX

Сравнение SAEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SAEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)