PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с XZEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с XZEW.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) and XZEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while XZEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 29.06% vs 26.03% for XZEW.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for XZEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и XZEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SADU.DE показывает доходность 14.70%, а XZEW.DE немного ниже – 14.02%.

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XZEW.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.42%
С начала года
14.02%
6 месяцев
14.63%
1 год
26.03%
3 года*
13.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и XZEW.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%3.86%
XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C		14.02%1.09%18.02%3.76%

Correlation

The correlation between SADU.DE and XZEW.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between SADU.DE and XZEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с XZEW.DE:
XZEW.DE с XDEW.DEXZEW.DE с XZSP.DEXZEW.DE с S5SD.DEXZEW.DE с IUQD.LXZEW.DE с RSPXZEW.DE с XDWT.LXZEW.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SADU.DE vs. XZEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XZEW.DE
Ранг доходности на риск XZEW.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEW.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEW.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEW.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c XZEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SADU.DEXZEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.07

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.67

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

3.19

-0.29

SADU.DE vs. XZEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZEW.DE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и XZEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и XZEW.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке XZEW.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и XZEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEXZEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-23.98%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-15.71%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.28%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

8.16%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и XZEW.DE

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEXZEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.21%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.24%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

24.30%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.19%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.19%

+1.58%

Сравнение комиссий SADU.DE и XZEW.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XZEW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и XZEW.DE

Ни SADU.DE, ни XZEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADU.DE and XZEW.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for XZEW.DE.

SADU.DE is categorized as ESG, while XZEW.DE is S&P 500. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index, while XZEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.17% for XZEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и XZEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор