PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 60.71% for XAIX.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%27.24%8.87%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%15.25%

Correlation

The correlation between SADU.DE and XAIX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between SADU.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

SADU.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADU.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.03

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.97

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.11

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

14.72

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADU.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADU.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.08

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-33.08%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.10%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-7.39%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.21%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) составляет 3.23%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

8.63%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

16.15%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

20.43%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

20.73%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

21.30%

-6.74%

Сравнение комиссий SADU.DE и XAIX.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и XAIX.DE

Ни SADU.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADU.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

SADU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAIX.DE is Technology Equities. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор