PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while WEBN.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у WEBN.DE с доходностью 12.37%.

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBN.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%10.37%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		12.37%9.70%8.26%

Correlation

The correlation between SADU.DE and WEBN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between SADU.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DE
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

SADU.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADU.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.28

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.18

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.03

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

16.67

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADU.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADU.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-21.22%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.63%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.11%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.61%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и WEBN.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.05%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.43%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.74%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.90%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.90%

-0.34%

Сравнение комиссий SADU.DE и WEBN.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и WEBN.DE

Ни SADU.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADU.DE and WEBN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

SADU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while WEBN.DE is Global Equities. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор