PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADU.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SADU.DE показывает доходность 13.46%, а WEBG.DE немного ниже – 12.80%.

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADU.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%16.99%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between SADU.DE and WEBG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between SADU.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

SADU.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADU.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.33

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.26

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.11

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

16.53

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADU.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADU.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.24

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADU.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-21.31%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.50%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-2.81%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.62%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и WEBG.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 3.23% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADU.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.10%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.28%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.48%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.15%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.15%

+0.41%

Сравнение комиссий SADU.DE и WEBG.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и WEBG.DE

Ни SADU.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SADU.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

SADU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while WEBG.DE is Global Equities. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор