Сравнение SADU.DE с D6RQ.DE
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 33.08% for D6RQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SADU.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 7.42% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and D6RQ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between SADU.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
SADU.DE
D6RQ.DE
Сравнение SADU.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADU.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.69 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 7.85 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADU.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -27.29% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -12.28% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.82% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.22% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и D6RQ.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) составляет 3.23%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.06% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 10.35% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 14.84% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.79% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.56% | -3.00% |
Сравнение комиссий SADU.DE и D6RQ.DE
SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADU.DE и D6RQ.DE
SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SADU.DE and D6RQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор