Сравнение SADU.DE с AUM5.DE
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 25.63% for AUM5.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам SADU.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 7.85% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and AUM5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between SADU.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
SADU.DE
AUM5.DE
Сравнение SADU.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADU.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.57 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 12.74 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.96 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -33.66% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -7.15% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.00% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.01% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и AUM5.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.63% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.61% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 11.64% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.19% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.07% | -1.51% |
Сравнение комиссий SADU.DE и AUM5.DE
И SADU.DE, и AUM5.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADU.DE и AUM5.DE
Ни SADU.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SADU.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADU.DE and AUM5.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
SADU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUM5.DE is S&P 500. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор