PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с J1GR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с J1GR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - SADM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while J1GR.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Broad CTB Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 8.97%/yr for J1GR.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SADM.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for J1GR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и J1GR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у J1GR.DE с доходностью 16.49%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

J1GR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.08%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и J1GR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		16.49%11.73%11.30%14.89%-12.68%9.69%12.54%

Correlation

The correlation between SADM.DE and J1GR.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.47

The correlation between SADM.DE and J1GR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с J1GR.DE:
J1GR.DE с EXX7.DEJ1GR.DE с JP40.DEJ1GR.DE с SXRZ.DEJ1GR.DE с UIMS.DEJ1GR.DE с 6AQQ.DEJ1GR.DE с GOAI.DEJ1GR.DE с LYPG.DE

Доходность на риск

SADM.DE vs. J1GR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
J1GR.DE
Ранг доходности на риск J1GR.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J1GR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J1GR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J1GR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J1GR.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J1GR.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c J1GR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DEJ1GR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.54

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.35

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.60

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

8.77

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. J1GR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа J1GR.DE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и J1GR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DEJ1GR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и J1GR.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, примерно равная максимальной просадке J1GR.DE в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и J1GR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DEJ1GR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-27.81%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.45%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-17.22%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-19.28%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.06%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.33%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.40%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и J1GR.DE

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J1GR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DEJ1GR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.06%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.51%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.39%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.82%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.43%

+0.54%

Сравнение комиссий SADM.DE и J1GR.DE

SADM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии J1GR.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и J1GR.DE

Ни SADM.DE, ни J1GR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADM.DE and J1GR.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for J1GR.DE.

SADM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while J1GR.DE is Japan Equities. SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select. Their fees differ too: 0.18% for SADM.DE and 0.45% for J1GR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и J1GR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор