PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SADM.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%9.22%

Correlation

The correlation between SADM.DE and EUNZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.83

The correlation between SADM.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с LYBK.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с EL40.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

SADM.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.85

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.65

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.00

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

10.57

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNZ.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-30.47%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.50%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-14.00%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-14.00%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.96%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.62%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.13%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и EUNZ.DE

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.75%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.35%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

12.18%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

11.41%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.32%

+3.65%

Сравнение комиссий SADM.DE и EUNZ.DE

SADM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и EUNZ.DE

Ни SADM.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADM.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SADM.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор