Сравнение SAB.MC с WRT1V.HE
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and WRT1V.HE (Wärtsilä Oyj Abp) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WRT1V.HE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 14.75%/yr for WRT1V.HE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и WRT1V.HE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у WRT1V.HE с доходностью 11.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAB.MC имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции WRT1V.HE немного впереди с 14.75%.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
WRT1V.HE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 77.35%
- 3 года*
- 47.18%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и WRT1V.HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
WRT1V.HE Wärtsilä Oyj Abp | 11.37% | 81.45% | 32.93% | 71.27% | -34.36% | 54.60% | -11.93% | -26.14% | -16.62% | 32.73% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and WRT1V.HE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. WRT1V.HE — Ранг доходности на риск
SAB.MC
WRT1V.HE
Сравнение SAB.MC c WRT1V.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | WRT1V.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.41 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 12.03 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и WRT1V.HE
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что больше максимальной просадки WRT1V.HE в -71.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и WRT1V.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | WRT1V.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -71.45% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -17.23% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -30.78% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -50.49% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -71.45% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -16.58% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -18.75% | -26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 6.30% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и WRT1V.HE
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRT1V.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | WRT1V.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 13.04% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 27.27% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 35.61% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 34.36% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 34.42% | +7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и WRT1V.HE
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что больше доходности WRT1V.HE в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
WRT1V.HE Wärtsilä Oyj Abp | 3.06% | 1.45% | 1.87% | 1.98% | 3.05% | 1.62% | 5.89% | 4.87% | 6.62% | 7.42% | 8.43% | 8.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и WRT1V.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Wärtsilä Oyj Abp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and WRT1V.HE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и WRT1V.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор