Сравнение SAB.MC с K.TO
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 18.31%/yr for K.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции SAB.MC уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 14.29% против 18.31% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
K.TO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- 72.42%
- 5 лет*
- 29.99%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.70% | 169.48% | 66.17% | 48.19% | -22.85% | -14.23% | 43.60% | 49.32% | -21.60% | 21.70% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and K.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between SAB.MC and K.TO shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. K.TO — Ранг доходности на риск
SAB.MC
K.TO
Сравнение SAB.MC c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.88 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 5.79 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и K.TO
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, примерно равная максимальной просадке K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -92.37% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -35.57% | +21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -35.57% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -51.25% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -62.69% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -30.45% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -56.90% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 11.52% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и K.TO
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 17.36% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 37.70% | -16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 49.69% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 41.00% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 44.51% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и K.TO
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and K.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор