Сравнение SAB.MC с BAMI.MI
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and BAMI.MI (Banco Bpm SpA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAB.MC in Banks - Diversified, BAMI.MI in Banks - Regional. Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 24.71%/yr for BAMI.MI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и BAMI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у BAMI.MI с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции SAB.MC уступали акциям BAMI.MI по среднегодовой доходности: 14.29% против 24.71% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и BAMI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | -10.84% | 3.05% | -24.81% | 14.41% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and BAMI.MI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between SAB.MC and BAMI.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск
SAB.MC
BAMI.MI
Сравнение SAB.MC c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | BAMI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.74 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 11.26 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и BAMI.MI
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -97.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и BAMI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -97.29% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -14.77% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -21.91% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -36.09% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -70.37% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -41.98% | +37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -79.90% | +34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.91% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и BAMI.MI
Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Banco Bpm SpA (BAMI.MI) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 6.41% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 20.10% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 27.24% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 33.91% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 41.06% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и BAMI.MI
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что больше доходности BAMI.MI в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% | 0.00% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и BAMI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Banco Bpm SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and BAMI.MI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и BAMI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор