Сравнение SAAA.L с IGLA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L).
SAAA.L и IGLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SAAA.L и IGLA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAAA.L и IGLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.23% | 2.96% | -3.46% | 2.32% | -11.40% | -6.94% | 8.12% | 1.61% | 2.74% | -0.68% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.40% | -1.46% | -1.28% | -1.21% | -8.02% | -5.97% | 6.24% | 1.82% | 5.39% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
SAAA.L торгуется в GBP, в то время как IGLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAAA.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у IGLA.L с доходностью 0.40%.
SAAA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.26%
IGLA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAAA.L и IGLA.L
И SAAA.L, и IGLA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SAAA.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск
SAAA.L
IGLA.L
Сравнение SAAA.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAAA.L | IGLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.05 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.02 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.05 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 0.08 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.05 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.08 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SAAA.L и IGLA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAA.L и IGLA.L
Дивидендная доходность SAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.48% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAAA.L и IGLA.L
Максимальная просадка SAAA.L за все время составила -24.70%, примерно равная максимальной просадке IGLA.L в -25.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAA.L и IGLA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -28.01% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -3.82% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | -25.86% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.64% | -19.10% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -11.76% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.34% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAA.L и IGLA.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) составляет 1.73%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что SAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAAA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.26% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 4.64% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 6.72% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 8.22% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 8.50% | -0.57% |