PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XP.L с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - S7XP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while LYBK.DE tracks the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, S7XP.L returned 28.16%/yr vs 29.24%/yr for LYBK.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S7XP.L торгуется в GBp, в то время как LYBK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYBK.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 4.52%.

S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.23%
1 год
40.09%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%

LYBK.DE

1 день
1.04%
1 месяц
6.66%
С начала года
4.52%
6 месяцев
10.97%
1 год
45.30%
3 года*
46.13%
5 лет*
29.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XP.L и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.29%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-35.63%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		4.47%101.42%24.85%27.74%6.30%30.09%-18.06%11.62%-34.85%

Correlation

The correlation between S7XP.L and LYBK.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.96

The correlation between S7XP.L and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

S7XP.L vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LLYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.90

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.61

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.70

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

8.67

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYBK.DE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LLYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и LYBK.DE

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке LYBK.DE в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XP.LLYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-62.09%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-16.71%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-18.30%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-34.46%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.54%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-20.25%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.21%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и LYBK.DE

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XP.LLYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.73%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

19.17%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

23.72%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

25.69%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

28.26%

-0.34%

Сравнение комиссий S7XP.L и LYBK.DE

И S7XP.L, и LYBK.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и LYBK.DE

Ни S7XP.L, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, S7XP.L and LYBK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XP.L and LYBK.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор