PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с CB5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XP.L с CB5.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.35%/yr vs -0.16%/yr for CB5.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CB5.L.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и CB5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции S7XP.L превзошли акции CB5.L по среднегодовой доходности: 15.35% против -0.16% соответственно.

S7XP.L

1 день
-0.71%
1 месяц
1.50%
С начала года
3.55%
6 месяцев
10.44%
1 год
39.09%
3 года*
43.56%
5 лет*
27.97%
10 лет*
15.35%

CB5.L

1 день
-0.57%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.03%
6 месяцев
13.52%
1 год
42.94%
3 года*
-11.67%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XP.L и CB5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		3.55%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.03%83.67%-68.70%23.38%7.76%29.31%-24.34%8.10%-23.58%17.41%

Correlation

The correlation between S7XP.L and CB5.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2011 г.

0.92

The correlation between S7XP.L and CB5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S7XP.L и CB5.L

Секторы
S7XP.L
CB5.L

Финансовые услуги

100.0%
55.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

24.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

S7XP.L
100.0%
CB5.L
55.4%

Сырьевые материалы

S7XP.L

-

CB5.L
2.2%

Коммуникационные услуги

S7XP.L

-

CB5.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

S7XP.L

-

CB5.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

S7XP.L

-

CB5.L
2.4%

Энергетика

S7XP.L

-

CB5.L
1.8%

Здравоохранение

S7XP.L

-

CB5.L
2.5%

Промышленность

S7XP.L

-

CB5.L
15.3%

Недвижимость

S7XP.L

-

CB5.L

-

Технологии

S7XP.L

-

CB5.L
24.7%

Коммунальные услуги

S7XP.L

-

CB5.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L
Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L

Доходность на риск

S7XP.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LCB5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.98

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.69

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.80

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

9.75

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. CB5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB5.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и CB5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LCB5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.08

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.02

+0.21

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и CB5.L

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -67.72%, что меньше максимальной просадки CB5.L в -77.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и CB5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XP.LCB5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.72%

-77.77%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-15.26%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-77.77%

+59.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-77.77%

+42.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

-77.77%

+14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-50.62%

+48.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-29.44%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.39%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и CB5.L

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XP.LCB5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.98%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

17.81%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

21.64%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

41.39%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

34.24%

-5.72%

Сравнение комиссий S7XP.L и CB5.L

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CB5.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и CB5.L

Ни S7XP.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, S7XP.L and CB5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CB5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CB5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.25% for CB5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и CB5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор