Сравнение S6X0.DE с XESP.DE
S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, S6X0.DE returned 11.85%/yr vs 14.03%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. S6X0.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности S6X0.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S6X0.DE показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции S6X0.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.03% соответственно.
S6X0.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.85%
XESP.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам S6X0.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 10.25% | 22.02% | 10.94% | 22.43% | -9.00% | 23.10% | -2.98% | 29.97% | -12.04% | 10.08% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.86% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
Correlation
The correlation between S6X0.DE and XESP.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between S6X0.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6X0.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
S6X0.DE
XESP.DE
Сравнение S6X0.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S6X0.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.74 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 16.84 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S6X0.DE и XESP.DE
Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6X0.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.54% | -40.70% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.17% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -12.92% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -18.56% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -39.03% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.10% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.06% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6X0.DE и XESP.DE
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) составляет 3.56%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6X0.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.20% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 14.44% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.00% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.73% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.44% | -0.44% |
Сравнение комиссий S6X0.DE и XESP.DE
S6X0.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6X0.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.76% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.49% | 3.69% | 2.99% | 3.17% | 3.05% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S6X0.DE and XESP.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for S6X0.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор