PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6X0.DE с VGEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6X0.DE с VGEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and VGEU.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) are both Europe Equities funds - S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50 while VGEU.DE tracks the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, S6X0.DE returned 10.39%/yr vs 9.61%/yr for VGEU.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S6X0.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VGEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6X0.DE и VGEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S6X0.DE показывает доходность 7.30%, а VGEU.DE немного ниже – 7.29%. За последние 10 лет акции S6X0.DE превзошли акции VGEU.DE по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.61% соответственно.

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%

VGEU.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.88%
1 год
16.08%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.90%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6X0.DE и VGEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		7.29%20.52%8.94%16.01%-9.86%24.89%-2.75%27.89%-11.15%11.49%

Correlation

The correlation between S6X0.DE and VGEU.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2015 г.

0.73

Over the past year, S6X0.DE and VGEU.DE have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с VGEU.DE:
VGEU.DE с VGKVGEU.DE с IQQY.DEVGEU.DE с IBC3.DEVGEU.DE с OMXS.LVGEU.DE с IQQG.DEVGEU.DE с EWUVGEU.DE с INDA

Доходность на риск

S6X0.DE vs. VGEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGEU.DE
Ранг доходности на риск VGEU.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEU.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6X0.DE c VGEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6X0.DEVGEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.26

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.86

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.69

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

6.33

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6X0.DE vs. VGEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6X0.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEU.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6X0.DE и VGEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6X0.DEVGEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок S6X0.DE и VGEU.DE

Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, что больше максимальной просадки VGEU.DE в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и VGEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6X0.DEVGEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.54%

-35.59%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-9.59%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-16.46%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-20.11%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-35.59%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.53%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.03%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.56%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности S6X0.DE и VGEU.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6X0.DEVGEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.29%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

10.60%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.81%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.35%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.34%

+4.26%

Сравнение комиссий S6X0.DE и VGEU.DE

S6X0.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGEU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6X0.DE и VGEU.DE

Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VGEU.DE в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.60%2.79%3.07%2.99%3.31%2.65%2.23%3.22%3.65%3.04%3.20%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, S6X0.DE and VGEU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VGEU.DE.

S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while VGEU.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for S6X0.DE and 0.10% for VGEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и VGEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор