PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6X0.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6X0.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - S6X0.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, S6X0.DE returned 10.39%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. S6X0.DE charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6X0.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6X0.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции S6X0.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.33% соответственно.

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6X0.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%24.27%-4.73%-12.47%

Correlation

The correlation between S6X0.DE and SMLD.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.23

The correlation between S6X0.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

S6X0.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6X0.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6X0.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.51

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.91

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.92

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

1.91

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6X0.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6X0.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6X0.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6X0.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок S6X0.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6X0.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.54%

-73.78%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-14.77%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-22.99%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-22.99%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-70.79%

+32.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-3.47%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-17.76%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

7.16%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности S6X0.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) составляет 4.96%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6X0.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.38%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

12.79%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

26.64%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

22.60%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

34.70%

-14.10%

Сравнение комиссий S6X0.DE и SMLD.DE

S6X0.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6X0.DE и SMLD.DE

Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

S6X0.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

S6X0.DE is categorized as Europe Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.05% for S6X0.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор