PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6X0.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6X0.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50 while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6X0.DE returned 11.36%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности S6X0.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6X0.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6X0.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%18.35%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between S6X0.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between S6X0.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

S6X0.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6X0.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6X0.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.32

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.94

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.81

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

6.80

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6X0.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6X0.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6X0.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6X0.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.32

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок S6X0.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6X0.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.54%

-35.98%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-9.39%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-16.84%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-19.66%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.61%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.90%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.51%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности S6X0.DE и PR1E.DE

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6X0.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.33%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

10.60%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.88%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.48%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

16.68%

+3.92%

Сравнение комиссий S6X0.DE и PR1E.DE

И S6X0.DE, и PR1E.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6X0.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, S6X0.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE and PR1E.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор