Сравнение S6DW.DE с XDEV.DE
S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - S6DW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6DW.DE returned 13.09%/yr vs 17.35%/yr for XDEV.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.
Доходность
Сравнение доходности S6DW.DE и XDEV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 35.07%.
S6DW.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам S6DW.DE и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 10.73% | 7.69% | 27.33% | 22.28% | -15.33% | 32.91% | 6.70% | 31.31% | -6.30% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 30.90% | -12.53% | 22.09% | -7.02% |
Correlation
The correlation between S6DW.DE and XDEV.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between S6DW.DE and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6DW.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
S6DW.DE
XDEV.DE
Сравнение S6DW.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S6DW.DE | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.81 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 10.38 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 39.12 | -26.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S6DW.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 4.52 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок S6DW.DE и XDEV.DE
Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и XDEV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6DW.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -35.28% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.05% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -18.02% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -18.02% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.07% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.56% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.61% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6DW.DE и XDEV.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) составляет 2.85%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6DW.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.77% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 11.20% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 13.89% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.96% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.90% | +0.47% |
Сравнение комиссий S6DW.DE и XDEV.DE
S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6DW.DE и XDEV.DE
Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.96% | 1.18% | 1.31% | 1.59% | 1.01% | 1.15% | 1.56% | 0.18% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S6DW.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6DW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6DW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.
S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.25% for XDEV.DE.
Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и XDEV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор