Сравнение S6DW.DE с MWOL.DE
S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - S6DW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6DW.DE returned 13.09%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности S6DW.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S6DW.DE показывает доходность 10.73%, а MWOL.DE немного выше – 10.87%.
S6DW.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S6DW.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 10.73% | 7.69% | 27.33% | 22.28% | -15.33% | 32.91% | 6.70% | 16.83% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 15.10% |
Correlation
The correlation between S6DW.DE and MWOL.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between S6DW.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6DW.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
S6DW.DE
MWOL.DE
Сравнение S6DW.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S6DW.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.67 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 14.63 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S6DW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок S6DW.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6DW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -33.56% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.58% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -21.64% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -21.64% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.37% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -4.89% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.65% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6DW.DE и MWOL.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6DW.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.63% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.71% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 11.12% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.20% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.46% | -0.09% |
Сравнение комиссий S6DW.DE и MWOL.DE
S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6DW.DE и MWOL.DE
Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MWOL.DE в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.96% | 1.18% | 1.31% | 1.59% | 1.01% | 1.15% | 1.56% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, S6DW.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for S6DW.DE.
S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор