PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6DW.DE с CBUH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6DW.DE с CBUH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - S6DW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Screened, while CBUH.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, S6DW.DE returned 18.05%/yr vs 22.30%/yr for CBUH.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for CBUH.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6DW.DE и CBUH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у CBUH.DE с доходностью 22.41%.

S6DW.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

CBUH.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
3.26%
С начала года
22.41%
6 месяцев
23.42%
1 год
31.50%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6DW.DE и CBUH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.73%7.69%27.33%22.28%-15.33%4.71%
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		22.41%7.97%28.91%13.46%-17.00%0.41%

Correlation

The correlation between S6DW.DE and CBUH.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between S6DW.DE and CBUH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с S6DW.DE:
S6DW.DE с UIMM.DES6DW.DE с EUNL.DES6DW.DE с SPYS6DW.DE с IQQI.DES6DW.DE с ASCH.DES6DW.DE с SPP2.DES6DW.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с VHVG.LCBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с XDEM.L

Доходность на риск

S6DW.DE vs. CBUH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6DW.DE
Ранг доходности на риск S6DW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6DW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6DW.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6DW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6DW.DE c CBUH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6DW.DECBUH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.99

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.97

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.38

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

13.99

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6DW.DE vs. CBUH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6DW.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUH.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6DW.DE и CBUH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6DW.DECBUH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок S6DW.DE и CBUH.DE

Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки CBUH.DE в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и CBUH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6DW.DECBUH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-22.61%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-9.39%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-22.61%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.51%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-8.55%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности S6DW.DE и CBUH.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6DW.DECBUH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.80%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

13.32%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

15.96%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.91%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.91%

-0.54%

Сравнение комиссий S6DW.DE и CBUH.DE

S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBUH.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6DW.DE и CBUH.DE

Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CBUH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.96%1.18%1.31%1.59%1.01%1.15%1.56%0.18%

Часто задаваемые вопросы

S6DW.DE and CBUH.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6DW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6DW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

S6DW.DE is categorized as Global Equities, while CBUH.DE is Momentum. S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.30% for CBUH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и CBUH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор