Сравнение S250.L с WDEP.L
S250.L (Invesco FTSE 250 UCITS ETF) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - S250.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, S250.L returned 14.37% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. S250.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности S250.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S250.L показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
S250.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 5.79%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S250.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
S250.L Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 5.31% | 16.60% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between S250.L and WDEP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S250.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
S250.L
WDEP.L
Сравнение S250.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S250.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.04 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | -0.08 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S250.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.02 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок S250.L и WDEP.L
Максимальная просадка S250.L за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S250.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S250.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -19.56% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -19.56% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -14.70% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.15% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 8.32% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности S250.L и WDEP.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE 250 UCITS ETF (S250.L) составляет 4.15%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что S250.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S250.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 10.28% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 22.06% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 28.59% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 30.09% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 30.09% | -13.66% |
Сравнение комиссий S250.L и WDEP.L
S250.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S250.L и WDEP.L
Ни S250.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S250.L and WDEP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S250.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S250.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
S250.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for S250.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для S250.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор