PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOIX с FHCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOIX с FHCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and FHCIX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class I) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.43%/yr vs 8.41%/yr for FHCIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYOIX charges 1.36%/yr vs 0.71%/yr for FHCIX.

Доходность

Сравнение доходности RYOIX и FHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FHCIX с доходностью -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYOIX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции FHCIX немного отстают с 8.41%.

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%

FHCIX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.17%
1 год
14.48%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.01%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOIX и FHCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%
FHCIX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class I		-5.08%14.48%4.22%4.07%-12.84%11.53%21.40%28.22%7.51%24.38%

Correlation

The correlation between RYOIX and FHCIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.82

The correlation between RYOIX and FHCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Biotechnology Fund

Fidelity Advisor Health Care Fund Class I

Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX
Часто сравнивают с FHCIX:
FHCIX с VHTFHCIX с FHLCFHCIX с EQPGXFHCIX с PRGTXFHCIX с FSHCXFHCIX с FXAIXFHCIX с FSKAX

Доходность на риск

RYOIX vs. FHCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHCIX
Ранг доходности на риск FHCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOIX c FHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOIXFHCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.94

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.48

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.12

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

3.04

+13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOIX vs. FHCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FHCIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и FHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOIXFHCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.94

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RYOIX и FHCIX

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки FHCIX в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и FHCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOIXFHCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

-44.75%

-29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-13.37%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-17.38%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-29.24%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-29.24%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-9.05%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-9.20%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.90%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOIX и FHCIX

Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOIXFHCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.08%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

12.11%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.85%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

17.90%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.78%

+4.45%

Сравнение комиссий RYOIX и FHCIX

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FHCIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOIX и FHCIX

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что сопоставимо с доходностью FHCIX в 12.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCIX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class I		12.18%11.56%10.92%0.00%0.00%5.64%5.72%0.48%4.65%0.06%0.00%6.29%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

RYOIX and FHCIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to FHCIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs FHCIX's -44.75%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOIX и FHCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор