PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYNVX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYNVX с RYOIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYNVX (Rydex Nova Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both mutual funds - RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 19.04%/yr vs 10.64%/yr for RYOIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 19.04% против 10.64% соответственно.

RYNVX

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.48%
С начала года
10.15%
6 месяцев
8.06%
1 год
29.43%
3 года*
26.40%
5 лет*
14.73%
10 лет*
19.04%

RYOIX

1 день
0.92%
1 месяц
6.27%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.87%
1 год
47.93%
3 года*
16.03%
5 лет*
5.23%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYNVX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		10.15%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.48%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between RYNVX and RYOIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.66

The correlation between RYNVX and RYOIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с RYTNXRYOIX с LOGSXRYOIX с ETIHXRYOIX с SHSSX

Доходность на риск

RYNVX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYNVXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.57

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.60

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.02

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

21.93

-12.02

RYNVX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа RYOIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и RYOIX

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, примерно равная максимальной просадке RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNVXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-74.43%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.43%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-23.47%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-33.66%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-33.66%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

0.00%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-27.58%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.31%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и RYOIX

Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNVXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.64%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

15.36%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.80%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

21.25%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

23.18%

+4.24%

Сравнение комиссий RYNVX и RYOIX

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и RYOIX

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности RYOIX в 11.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.69%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		11.17%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

RYNVX and RYOIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (7.41%) compared to RYOIX (6.64%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYNVX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор