PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYNVX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYNVX с BLPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYNVX (Rydex Nova Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 18.98%/yr vs 12.89%/yr for BLPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у BLPIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции BLPIX по среднегодовой доходности: 18.98% против 12.89% соответственно.

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%

BLPIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYNVX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.07%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between RYNVX and BLPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1997 г.

0.99

The correlation between RYNVX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с ^GSPCRYNVX с RYEUX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

RYNVX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYNVXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.18

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.99

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.81

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

12.92

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYNVX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYNVXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и BLPIX

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNVXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-57.98%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-9.21%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-18.98%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-26.11%

-14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-33.93%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.74%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-13.87%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.00%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и BLPIX

Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNVXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.93%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.00%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.89%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

16.94%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

17.74%

+9.65%

Сравнение комиссий RYNVX и BLPIX

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и BLPIX

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BLPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYNVX and BLPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYNVX has higher volatility (4.41%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs BLPIX's -57.98%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYNVX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор