Сравнение RYMKX с RYNVX
RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both Leveraged Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMKX returned 11.10%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYMKX charges 1.69%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.
Доходность
Сравнение доходности RYMKX и RYNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMKX показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYMKX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: 11.10% против 18.98% соответственно.
RYMKX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 56.07%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 11.10%
RYNVX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение доходности по годам RYMKX и RYNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 23.69% | 12.79% | 11.00% | 20.06% | -33.16% | 16.62% | 20.94% | 35.38% | -19.62% | 20.07% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 14.73% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
Correlation
The correlation between RYMKX and RYNVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.86 |
The correlation between RYMKX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMKX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск
RYMKX
RYNVX
Сравнение RYMKX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMKX | RYNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.82 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 12.63 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMKX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.19 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RYMKX и RYNVX
Максимальная просадка RYMKX за все время составила -77.57%, примерно равная максимальной просадке RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMKX и RYNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMKX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -76.54% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -13.84% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -27.49% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.65% | -40.92% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.65% | -48.58% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -1.09% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.36% | -19.62% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.08% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMKX и RYNVX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RYMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMKX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 4.41% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 13.49% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 17.83% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 25.95% | +19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 27.39% | +13.77% |
Сравнение комиссий RYMKX и RYNVX
RYMKX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMKX и RYNVX
Дивидендная доходность RYMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности RYNVX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 0.68% | 0.84% | 1.30% | 0.21% | 0.00% | 57.14% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 8.26% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.66% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
RYMKX and RYNVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMKX has higher volatility (8.62%) compared to RYNVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, RYMKX dropped -77.57% vs RYNVX's -76.54%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMKX и RYNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор