Сравнение RYIEX с IMCDX
RYIEX (Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYIEX charges 1.61%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности RYIEX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RYIEX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.27%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYIEX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIEX Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund | 0.60% | 11.27% | 1.22% | 12.41% | -19.60% | -5.17% | 3.44% | 10.90% | -4.96% | 8.22% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between RYIEX and IMCDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between RYIEX and IMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIEX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
RYIEX
IMCDX
Сравнение RYIEX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYIEX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYIEX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RYIEX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIEX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIEX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIEX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | — | — |
Сравнение комиссий RYIEX и IMCDX
RYIEX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIEX и IMCDX
Дивидендная доходность RYIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
RYIEX Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund | 1.77% | 1.78% | 7.29% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 8.51% | 0.00% | 0.24% | 5.44% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYIEX and IMCDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYIEX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор