PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCRX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCRX с RYNVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYCRX (Rydex Real Estate Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYCRX is a REIT fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCRX returned 3.42%/yr vs 18.97%/yr for RYNVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCRX charges 2.36%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYCRX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCRX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции RYCRX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: 3.42% против 18.97% соответственно.

RYCRX

1 день
1.91%
1 месяц
-0.67%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.23%
1 год
11.77%
3 года*
8.87%
5 лет*
0.46%
10 лет*
3.42%

RYNVX

1 день
0.63%
1 месяц
4.49%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.58%
1 год
40.77%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.11%
10 лет*
18.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCRX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		7.63%2.15%4.92%9.78%-28.10%33.75%-6.05%23.45%-8.28%5.49%
RYNVX
Rydex Nova Fund		15.45%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYCRX and RYNVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RYCRX and RYNVX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Real Estate Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYCRX:
RYCRX с PFFRRYCRX с FTECRYCRX с FRIRXRYCRX с FRINXRYCRX с FESIXRYCRX с CREMXRYCRX с AIGYX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с ^GSPCRYNVX с RYEUX

Доходность на риск

RYCRX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCRX
Ранг доходности на риск RYCRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCRX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCRXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.24

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.95

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.88

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

12.91

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCRX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCRX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCRXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.24

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RYCRX и RYNVX

Максимальная просадка RYCRX за все время составила -74.89%, примерно равная максимальной просадке RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCRX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCRXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-76.54%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.84%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-27.49%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-40.92%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-48.58%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-0.47%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-19.62%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.08%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCRX и RYNVX

Rydex Real Estate Fund (RYCRX) и Rydex Nova Fund (RYNVX) имеют волатильность 4.26% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCRXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.50%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

17.82%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

25.95%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

27.38%

-5.99%

Сравнение комиссий RYCRX и RYNVX

RYCRX берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCRX и RYNVX

Дивидендная доходность RYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности RYNVX в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCRX
Rydex Real Estate Fund		4.11%4.43%0.98%2.34%4.55%0.42%10.95%1.94%0.82%0.58%6.91%1.36%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.65%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYCRX and RYNVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (4.32%) compared to RYCRX (4.26%). In terms of maximum drawdown, RYCRX dropped -74.89% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCRX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор