PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMIX с SDHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWMIX с SDHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) and SDHIX (Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, RWMIX returned -1.17%/yr vs 1.30%/yr for SDHIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWMIX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SDHIX.

Доходность

Сравнение доходности RWMIX и SDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWMIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SDHIX с доходностью 1.77%.

RWMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.47%
3 года*
1.36%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—

SDHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.80%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWMIX и SDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		-0.40%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		1.77%5.24%5.38%3.71%-9.77%3.85%2.37%7.27%2.33%1.19%

Correlation

The correlation between RWMIX and SDHIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.52

The correlation between RWMIX and SDHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Municipal Income Fund

Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с RWIIXRWMIX с RWDIXRWMIX с GWMEXRWMIX с AMHIXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с BATEX
Часто сравнивают с SDHIX:
SDHIX с FMHISDHIX с MUBSDHIX с ABHYXSDHIX с NVHIXSDHIX с FRHIXSDHIX с AMHIXSDHIX с ABTYX

Доходность на риск

RWMIX vs. SDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SDHIX
Ранг доходности на риск SDHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMIX c SDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMIXSDHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.89

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
5.50

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.86

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.87

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

10.88

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMIX vs. SDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SDHIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMIX и SDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMIXSDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.89

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.47

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RWMIX и SDHIX

Максимальная просадка RWMIX за все время составила -12.90%, примерно равная максимальной просадке SDHIX в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMIX и SDHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWMIXSDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-13.36%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.08%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-3.34%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-13.36%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

0.00%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.98%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMIX и SDHIX

Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что RWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWMIXSDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.72%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.51%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

2.07%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

2.81%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

3.02%

+0.50%

Сравнение комиссий RWMIX и SDHIX

RWMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDHIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMIX и SDHIX

Дивидендная доходность RWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SDHIX в 4.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.59%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		4.35%5.00%4.17%3.28%2.21%1.68%2.84%3.00%2.97%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RWMIX and SDHIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWMIX has higher volatility (0.85%) compared to SDHIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, RWMIX dropped -12.90% vs SDHIX's -13.36%.

SDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWMIX и SDHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор