Сравнение RVNL с IBIC
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RVNL is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 4.04% for IBIC. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.57%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
IBIC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам RVNL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.57% | 2.14% |
Correlation
The correlation between RVNL and IBIC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
RVNL
IBIC
Сравнение RVNL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.06 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 15.15 | -15.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 51.09 | -51.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и IBIC
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -0.90% | -72.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -0.27% | -72.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -0.06% | -56.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -0.10% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 0.08% | +44.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и IBIC
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 0.29% | +62.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 0.69% | +103.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 0.91% | +138.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 1.55% | +129.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 1.55% | +129.77% |
Сравнение комиссий RVNL и IBIC
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и IBIC
RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RVNL and IBIC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to IBIC (0.29%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.04% vs -8.00% for RVNL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.04% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for RVNL.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор