PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUSB.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSB.TO с XSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both Short-Term Bond funds. RUSB.TO is actively managed, while XSB.TO is passively managed. Over the past 5 years, RUSB.TO returned 4.57%/yr vs 2.07%/yr for XSB.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUSB.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSB.TO показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 1.17%.

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
0.84%
С начала года
1.17%
1 год
3.25%
3 года*
4.90%
5 лет*
2.07%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSB.TO и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.17%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%-0.14%

Correlation

The correlation between RUSB.TO and XSB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.09

The correlation between RUSB.TO and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

RUSB.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSB.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUSB.TOXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.62

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.32

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.22

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

7.51

-3.85

RUSB.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSB.TO на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSB.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUSB.TO и XSB.TO

Максимальная просадка RUSB.TO за все время составила -14.28%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSB.TO и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSB.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.28%

-8.65%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-1.47%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-1.47%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-6.99%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.33%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.79%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.43%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSB.TO и XSB.TO

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что RUSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSB.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.61%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

1.70%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

2.02%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

2.73%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

3.40%

+3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSB.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность RUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XSB.TO в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

RUSB.TO and XSB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: RBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSB.TO и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор