Сравнение RUSB.TO с PSB.TO
RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) and PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC, while PSB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index. RUSB.TO is actively managed, while PSB.TO is passively managed. Over the past 5 years, RUSB.TO returned 4.57%/yr vs 2.95%/yr for PSB.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUSB.TO и PSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSB.TO показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у PSB.TO с доходностью 1.60%.
RUSB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
PSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам RUSB.TO и PSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 3.15% | 1.61% | 13.88% | 3.94% | -0.28% | -0.52% | 1.46% | 2.36% | 7.83% | -0.13% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 6.08% | 4.25% | 1.59% | -0.30% |
Correlation
The correlation between RUSB.TO and PSB.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between RUSB.TO and PSB.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSB.TO vs. PSB.TO — Ранг доходности на риск
RUSB.TO
PSB.TO
Сравнение RUSB.TO c PSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUSB.TO | PSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.03 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 9.25 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUSB.TO и PSB.TO
Максимальная просадка RUSB.TO за все время составила -14.28%, что больше максимальной просадки PSB.TO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSB.TO и PSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSB.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.28% | -13.24% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -1.38% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -1.89% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -7.93% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.17% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.00% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.45% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSB.TO и PSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RUSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSB.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.67% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 1.96% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 2.75% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 3.32% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 4.85% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSB.TO и PSB.TO
Дивидендная доходность RUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности PSB.TO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.20% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 4.13% | 3.96% | 3.38% | 3.26% | 2.48% | 2.30% | 2.78% | 2.80% | 1.90% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUSB.TO and PSB.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while PSB.TO is Corporate Bonds. They also come from different issuers: RBC and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для RUSB.TO и PSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор