Сравнение RTHAX с SRHMX
RTHAX (Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund) and SRHMX (Columbia High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, RTHAX returned 2.91%/yr vs 2.78%/yr for SRHMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTHAX charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for SRHMX.
Доходность
Сравнение доходности RTHAX и SRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTHAX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у SRHMX с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTHAX имеют среднегодовую доходность 2.91%, а акции SRHMX немного отстают с 2.78%.
RTHAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.91%
SRHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам RTHAX и SRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTHAX Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund | 2.46% | 2.11% | 4.49% | 7.78% | -13.62% | 5.54% | 3.84% | 10.18% | 3.20% | 8.19% |
SRHMX Columbia High Yield Municipal Fund | 3.04% | 4.36% | 7.72% | 6.63% | -17.44% | 6.57% | 3.75% | 9.05% | 2.43% | 7.05% |
Correlation
The correlation between RTHAX and SRHMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between RTHAX and SRHMX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTHAX vs. SRHMX — Ранг доходности на риск
RTHAX
SRHMX
Сравнение RTHAX c SRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTHAX | SRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.65 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.37 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 12.24 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTHAX | SRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.04 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RTHAX и SRHMX
Максимальная просадка RTHAX за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки SRHMX в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTHAX и SRHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTHAX | SRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -26.04% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.72% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -8.81% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -22.59% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.89% | -22.59% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.00% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.75% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTHAX и SRHMX
Текущая волатильность для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) составляет 1.10%, в то время как у Columbia High Yield Municipal Fund (SRHMX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что RTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTHAX | SRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.34% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.55% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.50% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 5.90% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.62% | -0.64% |
Сравнение комиссий RTHAX и SRHMX
RTHAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SRHMX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTHAX и SRHMX
Дивидендная доходность RTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SRHMX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTHAX Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund | 4.22% | 3.60% | 4.02% | 3.97% | 3.64% | 2.80% | 3.10% | 3.83% | 3.86% | 3.44% | 4.06% | 0.00% |
SRHMX Columbia High Yield Municipal Fund | 4.63% | 5.65% | 4.79% | 4.30% | 4.46% | 3.40% | 3.83% | 4.55% | 5.10% | 4.30% | 4.56% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
RTHAX and SRHMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHMX has higher volatility (1.34%) compared to RTHAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, RTHAX dropped -18.89% vs SRHMX's -26.04%.
SRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTHAX и SRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор