Сравнение RSMOX с USSCX
RSMOX (Victory RS Mid Cap Growth Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - RSMOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, RSMOX returned 8.99%/yr vs 15.55%/yr for USSCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RSMOX charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.
Доходность
Сравнение доходности RSMOX и USSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMOX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у USSCX с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции RSMOX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 8.99% против 15.55% соответственно.
RSMOX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.99%
USSCX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам RSMOX и USSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMOX Victory RS Mid Cap Growth Fund | 9.91% | 6.26% | 23.99% | 17.91% | -34.69% | 3.85% | 34.51% | 28.06% | -7.57% | 20.87% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 16.76% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
Correlation
The correlation between RSMOX and USSCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1997 г. | 0.88 |
The correlation between RSMOX and USSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMOX vs. USSCX — Ранг доходности на риск
RSMOX
USSCX
Сравнение RSMOX c USSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMOX | USSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.85 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 6.24 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMOX и USSCX
Максимальная просадка RSMOX за все время составила -63.76%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMOX и USSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMOX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.76% | -79.48% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -18.19% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -28.82% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -52.07% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | -52.70% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -5.55% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -30.99% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.39% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMOX и USSCX
Текущая волатильность для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) составляет 7.44%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что RSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMOX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 10.07% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 18.16% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 22.34% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 28.94% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 26.64% | -0.11% |
Сравнение комиссий RSMOX и USSCX
RSMOX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMOX и USSCX
RSMOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMOX Victory RS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 38.37% | 4.10% | 0.00% | 19.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 8.07% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
Часто задаваемые вопросы
RSMOX and USSCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USSCX has higher volatility (10.07%) compared to RSMOX (7.44%). In terms of maximum drawdown, RSMOX dropped -63.76% vs USSCX's -79.48%.
USSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMOX и USSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор