Сравнение RSJN с PQJA
RSJN (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June) and PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, RSJN returned 14.22% vs 22.45% for PQJA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSJN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PQJA.
Доходность
Сравнение доходности RSJN и PQJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSJN показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у PQJA с доходностью 8.72%.
RSJN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQJA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSJN и PQJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June | 7.07% | 8.15% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 16.94% |
Correlation
The correlation between RSJN and PQJA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between RSJN and PQJA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSJN vs. PQJA — Ранг доходности на риск
RSJN
PQJA
Сравнение RSJN c PQJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSJN | PQJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.33 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 16.19 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSJN | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RSJN и PQJA
Максимальная просадка RSJN за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки PQJA в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSJN и PQJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSJN | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -14.72% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -6.77% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.65% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.39% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSJN и PQJA
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) имеют волатильность 1.11% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSJN | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.14% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 6.66% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 8.23% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 13.40% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 13.40% | -3.26% |
Сравнение комиссий RSJN и PQJA
RSJN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSJN и PQJA
Ни RSJN, ни PQJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSJN and PQJA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJA has higher volatility (1.14%) compared to RSJN (1.11%). In terms of maximum drawdown, RSJN dropped -12.44% vs PQJA's -14.72%.
On 1-year performance, PQJA leads with 22.45% vs 14.22% for RSJN. On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.45% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for RSJN.
RSJN and PQJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for RSJN and 0.50% for PQJA.
PQJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSJN и PQJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор