PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSF с RMMZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSF с RMMZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ).

RSF управляется RiverNorth. RMMZ управляется RiverNorth.

Доходность

Сравнение доходности RSF и RMMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSF и RMMZ

2026 (YTD)2025202420232022
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		5.09%4.62%9.26%9.03%-4.62%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		2.59%4.99%2.72%11.22%-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSF показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у RMMZ с доходностью 2.59%.

RSF

1 день
0.82%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
7.43%
3 года*
10.04%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

RMMZ

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.53%
3 года*
6.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Capital and Income Fund

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.

Часто сравнивают с RSF:
RSF с HYIRSF с JFRRSF с HIORSF с ISDRSF с SPMORSF с EHIRSF с GHY
Часто сравнивают с RMMZ:
RMMZ с MMDRMMZ с RFMZRMMZ с RFMRMMZ с RIVRMMZ с NIMRMMZ с RMIRMMZ с MMU

Сравнение комиссий RSF и RMMZ

RSF
RiverNorth Capital and Income Fund

Доходность на риск

RSF vs. RMMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RMMZ
Ранг доходности на риск RMMZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMMZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMMZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMMZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMMZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c RMMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSFRMMZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.32

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.53

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.45

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

1.03

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSF vs. RMMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа RMMZ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и RMMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSFRMMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.34

Корреляция

Корреляция между RSF и RMMZ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и RMMZ

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности RMMZ в 7.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.11%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		7.68%7.86%7.82%7.45%6.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSF и RMMZ

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки RMMZ в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и RMMZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSFRMMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-27.15%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-7.67%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.59%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-10.03%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.68%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и RMMZ

RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSFRMMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.93%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.77%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

11.03%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

17.67%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

17.67%

-6.35%