PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSF с FTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSF с FTHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSF (RiverNorth Capital and Income Fund) and FTHY (First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, RSF returned 6.80%/yr vs 2.36%/yr for FTHY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RSF charges 6.38%/yr vs 0.02%/yr for FTHY.

Доходность

Сравнение доходности RSF и FTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у FTHY с доходностью -0.35%.

RSF

1 день
-0.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.23%
1 год
11.00%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—

FTHY

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.84%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSF и FTHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		6.49%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%16.77%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-0.35%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%

Correlation

The correlation between RSF and FTHY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.17

The correlation between RSF and FTHY shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Capital and Income Fund

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Часто сравнивают с RSF:
RSF с EHIRSF с RIVRSF с HIORSF с JFRRSF с ISDRSF с HYIRSF с RFM
Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FMYFTHY с KNGFTHY с FTHIFTHY с FCTFTHY с ISDFTHY с HYIFTHY с JFR

Доходность на риск

RSF vs. FTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c FTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSFFTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.39

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.59

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.52

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

1.44

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSF vs. FTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FTHY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSFFTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.39

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RSF и FTHY

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, примерно равная максимальной просадке FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и FTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSFFTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-31.17%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-5.44%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-8.70%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-31.17%

+21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.10%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-10.20%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.98%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и FTHY

Текущая волатильность для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) составляет 1.22%, в то время как у First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что RSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSFFTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.75%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

5.67%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

7.37%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

12.84%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

13.28%

-2.03%

Сравнение комиссий RSF и FTHY

RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии FTHY в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и FTHY

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что сопоставимо с доходностью FTHY в 11.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.30%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.21%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%

Часто задаваемые вопросы

RSF and FTHY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHY has higher volatility (2.75%) compared to RSF (1.22%). In terms of maximum drawdown, RSF dropped -30.61% vs FTHY's -31.17%.

RSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSF и FTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор