PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSF с FTHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSF с FTHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY).

RSF управляется RiverNorth. FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RSF и FTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSF и FTHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		5.09%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%16.77%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.04%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, RSF показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у FTHY с доходностью -1.04%.

RSF

1 день
0.82%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
7.43%
3 года*
10.04%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

FTHY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.44%
3 года*
10.32%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Capital and Income Fund

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Часто сравнивают с RSF:
RSF с HYIRSF с HIORSF с JFRRSF с ISDRSF с SPMORSF с EHIRSF с RIV
Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с ISDFTHY с JFRFTHY с FOVIX

Сравнение комиссий RSF и FTHY

RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии FTHY в 0.02%.

RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

RSF vs. FTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c FTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSFFTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.46

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.67

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.55

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

1.99

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSF vs. FTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FTHY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSFFTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между RSF и FTHY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и FTHY

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что сопоставимо с доходностью FTHY в 11.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.11%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.17%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSF и FTHY

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, примерно равная максимальной просадке FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и FTHY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSFFTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-31.17%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-7.43%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-31.17%

+21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.27%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-10.44%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.10%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и FTHY

RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что RSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSFFTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.46%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

5.00%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

9.78%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

12.86%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

13.39%

-2.07%