PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSF с FAHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSF с FAHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSF (RiverNorth Capital and Income Fund) and FAHYX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, RSF returned 6.89%/yr vs 6.23%/yr for FAHYX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RSF charges 6.38%/yr vs 0.99%/yr for FAHYX.

Доходность

Сравнение доходности RSF и FAHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSF показывает доходность 6.93%, а FAHYX немного выше – 7.20%.

RSF

1 день
0.41%
1 месяц
1.15%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.74%
1 год
11.23%
3 года*
10.25%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

FAHYX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.90%
1 год
16.14%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSF и FAHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		6.93%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%3.10%-12.10%-1.41%5.37%
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		7.20%11.75%9.24%12.04%-11.37%10.74%8.70%17.41%-5.36%11.37%

Correlation

The correlation between RSF and FAHYX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Capital and Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M

Часто сравнивают с RSF:
RSF с EHIRSF с JFRRSF с RIVRSF с HIORSF с ISDRSF с HYIRSF с RFM
Часто сравнивают с FAHYX:
FAHYX с FAGIXFAHYX с FDVVFAHYX с PIAMXFAHYX с CRDOXFAHYX с SCFIXFAHYX с FSPGXFAHYX с FTIHX

Доходность на риск

RSF vs. FAHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FAHYX
Ранг доходности на риск FAHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c FAHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSFFAHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.96

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.29

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.21

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

21.93

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSF vs. FAHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FAHYX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и FAHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSFFAHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.96

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.13

-0.68

Просадки

Сравнение просадок RSF и FAHYX

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки FAHYX в -48.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и FAHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSFFAHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-48.37%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.13%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-6.95%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-15.35%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.30%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.51%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.74%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и FAHYX

Текущая волатильность для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что RSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSFFAHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.67%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

4.38%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

5.56%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

6.41%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

7.66%

+3.58%

Сравнение комиссий RSF и FAHYX

RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии FAHYX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и FAHYX

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности FAHYX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHYX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M		4.12%4.45%3.96%4.45%6.84%4.56%3.47%4.25%5.74%4.66%5.29%4.21%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.16%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSF and FAHYX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAHYX has higher volatility (1.67%) compared to RSF (1.23%). In terms of maximum drawdown, RSF dropped -30.61% vs FAHYX's -48.37%.

FAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSF и FAHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор