PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS2K.DE с MWON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RS2K.DE с MWON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RS2K.DE (Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR) and MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) are both Small Cap Blend Equities funds from Amundi - RS2K.DE tracks the Russell 2000® while MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, RS2K.DE returned 15.39%/yr vs 10.44%/yr for MWON.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RS2K.DE и MWON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RS2K.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у MWON.DE с доходностью 12.91%.

RS2K.DE

1 день
0.92%
1 месяц
3.09%
С начала года
17.82%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.98%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.42%

MWON.DE

1 день
0.91%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.88%
1 год
23.39%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RS2K.DE и MWON.DE

2026 (YTD)202520242023
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		17.82%1.29%15.87%10.44%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		12.91%-7.43%13.55%11.44%

Correlation

The correlation between RS2K.DE and MWON.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between RS2K.DE and MWON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с RS2K.DE:
RS2K.DE с ZPRR.DERS2K.DE с I500.DERS2K.DE с ^NDXRS2K.DE с VOORS2K.DE с VUSA.DERS2K.DE с CSY8.DERS2K.DE с USSC.L
Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с SMLK.DEMWON.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

RS2K.DE vs. MWON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS2K.DE
Ранг доходности на риск RS2K.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2K.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2K.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2K.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2K.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2K.DE c MWON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RS2K.DEMWON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.38

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.02

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.67

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

8.28

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS2K.DE vs. MWON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2K.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MWON.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2K.DE и MWON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RS2K.DEMWON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.38

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RS2K.DE и MWON.DE

Максимальная просадка RS2K.DE за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки MWON.DE в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2K.DE и MWON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RS2K.DEMWON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-32.42%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.71%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.48%

-32.42%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.82%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.99%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2K.DE и MWON.DE

Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (RS2K.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что RS2K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RS2K.DEMWON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.21%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.41%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.85%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.61%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

19.61%

+2.00%

Сравнение комиссий RS2K.DE и MWON.DE

И RS2K.DE, и MWON.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS2K.DE и MWON.DE

RS2K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.78%1.11%0.80%
RS2K.DE
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RS2K.DE and MWON.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RS2K.DE and MWON.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

RS2K.DE tracks Russell 2000®, while MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RS2K.DE и MWON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор