PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RS2G.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RS2G.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RS2G.L (Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RS2G.L tracks the Russell 2000 TR USD while WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, RS2G.L returned 7.25%/yr vs 8.23%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RS2G.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RS2G.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RS2G.L показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

RS2G.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.65%
1 год
42.03%
3 года*
15.57%
5 лет*
7.25%
10 лет*
11.51%

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RS2G.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RS2G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD		18.06%4.55%11.87%12.47%-11.37%15.31%15.83%21.59%-3.02%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%

Correlation

The correlation between RS2G.L and WLDS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between RS2G.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RS2G.L и WLDS.L

Секторы
RS2G.L
WLDS.L

Промышленность

17.7%
20.5%

Технологии

17.0%
15.2%

Здравоохранение

16.5%
9.5%

Финансовые услуги

15.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.6%

Недвижимость

6.1%
8.0%

Энергетика

6.1%
5.0%

Сырьевые материалы

4.8%
8.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.9%

Промышленность

RS2G.L
17.7%
WLDS.L
20.5%

Технологии

RS2G.L
17.0%
WLDS.L
15.2%

Здравоохранение

RS2G.L
16.5%
WLDS.L
9.5%

Финансовые услуги

RS2G.L
15.8%
WLDS.L
13.3%

Потребительский циклический сектор

RS2G.L
8.4%
WLDS.L
10.6%

Недвижимость

RS2G.L
6.1%
WLDS.L
8.0%

Энергетика

RS2G.L
6.1%
WLDS.L
5.0%

Сырьевые материалы

RS2G.L
4.8%
WLDS.L
8.2%

Коммунальные услуги

RS2G.L
2.9%
WLDS.L
2.8%

Коммуникационные услуги

RS2G.L
2.4%
WLDS.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

RS2G.L
2.4%
WLDS.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с RS2G.L:
RS2G.L с AVUVRS2G.L с SPYRS2G.L с VHYG.LRS2G.L с USSC.LRS2G.L с RTWO.LRS2G.L с 500G.LRS2G.L с CUS1.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

RS2G.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RS2G.L
Ранг доходности на риск RS2G.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2G.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2G.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2G.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2G.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2G.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RS2G.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.75

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.32

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

16.35

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RS2G.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2G.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2G.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RS2G.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RS2G.L и WLDS.L

Максимальная просадка RS2G.L за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2G.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RS2G.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-33.26%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-7.78%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-21.55%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-21.55%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.36%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.06%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2G.L и WLDS.L

Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что RS2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RS2G.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.41%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.29%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.58%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.53%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

17.29%

+3.64%

Сравнение комиссий RS2G.L и WLDS.L

И RS2G.L, и WLDS.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RS2G.L и WLDS.L

Ни RS2G.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RS2G.L and WLDS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RS2G.L and WLDS.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

RS2G.L tracks Russell 2000 TR USD, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RS2G.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор