PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с IBTM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RR.L с IBTM.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 1.18%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и IBTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 20.98% против 1.18% соответственно.

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
9.25%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
51.64%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%

IBTM.L

1 день
-0.27%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.61%
1 год
4.98%
3 года*
0.81%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и IBTM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.44%0.89%1.46%-2.26%-4.74%-1.77%6.02%5.50%6.50%-6.47%

Correlation

The correlation between RR.L and IBTM.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2006 г.

-0.19

The correlation between RR.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с IBTM.L:
IBTM.L с IEFIBTM.L с IBTS.LIBTM.L с VUTA.LIBTM.L с VUTY.LIBTM.L с SGLP.LIBTM.L с TLTIBTM.L с BIL

Доходность на риск

RR.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LIBTM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.79

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.22

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.89

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

2.08

+4.94

RR.L vs. IBTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа IBTM.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и IBTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и IBTM.L

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки IBTM.L в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и IBTM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LIBTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-52.39%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-5.57%

-13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-7.57%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-16.29%

-38.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-26.54%

-62.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-21.38%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-20.63%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.38%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и IBTM.L

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LIBTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

1.55%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

4.49%

+26.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.24%

6.25%

+29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

9.47%

+32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

10.58%

+38.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и IBTM.L

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IBTM.L в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Часто задаваемые вопросы

RR.L and IBTM.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и IBTM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор