PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RQP.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQP.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RQP.TO (RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RQP.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by RBC, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RQP.TO returned 1.75%/yr vs 4.57%/yr for RUSB.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RQP.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQP.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.15%.

RQP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.13%
С начала года
1.35%
1 год
3.30%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQP.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RQP.TO
RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF		1.35%4.15%6.22%6.87%-8.19%-2.20%1.15%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%-2.70%

Correlation

The correlation between RQP.TO and RUSB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.06

The correlation between RQP.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RQP.TO:
RQP.TO с DXO.TORQP.TO с CFRN.TORQP.TO с FCSB.NEORQP.TO с MFT.TORQP.TO с RBO.TORQP.TO с RID.TORQP.TO с RLB.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TORUSB.TO с RBNK.TO

Доходность на риск

RQP.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQP.TO
Ранг доходности на риск RQP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQP.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQP.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQP.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RQP.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.95

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
1.35

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.20

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

1.67

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.61

3.65

+22.96

RQP.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQP.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQP.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RQP.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка RQP.TO за все время составила -13.88%, примерно равная максимальной просадке RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQP.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQP.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-14.28%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.65%

-3.60%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-5.26%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-8.10%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.11%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.64%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RQP.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) составляет 0.33%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что RQP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQP.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.78%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

4.13%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

6.37%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.95%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

6.95%

-3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQP.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность RQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RQP.TO
RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF		3.70%3.58%3.25%3.18%2.67%2.29%0.60%0.00%0.00%0.00%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%

Часто задаваемые вопросы

RQP.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQP.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQP.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор