PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.L с XX25.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQFI.L с XX25.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers - RQFI.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while XX25.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, RQFI.L returned 6.41%/yr vs 4.94%/yr for XX25.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RQFI.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for XX25.L.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.L и XX25.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.L показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у XX25.L с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции RQFI.L превзошли акции XX25.L по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.94% соответственно.

RQFI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.58%
6 месяцев
11.37%
1 год
38.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
6.41%

XX25.L

1 день
-0.66%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.97%
1 год
36.41%
3 года*
13.47%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQFI.L и XX25.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.58%18.47%15.28%-18.09%-17.88%-1.05%33.54%29.68%-23.59%20.20%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.96%17.72%29.08%-18.23%-11.14%-19.11%6.62%10.00%-7.19%23.45%

Correlation

The correlation between RQFI.L and XX25.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г.

0.69

Over the past year, RQFI.L and XX25.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RQFI.L и XX25.L

Секторы
RQFI.L
XX25.L

Технологии

26.3%
27.2%

Финансовые услуги

20.4%
18.8%

Промышленность

16.6%
15.7%

Сырьевые материалы

10.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.6%

Здравоохранение

4.9%
4.3%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Энергетика

2.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.4%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

RQFI.L
26.3%
XX25.L
27.2%

Финансовые услуги

RQFI.L
20.4%
XX25.L
18.8%

Промышленность

RQFI.L
16.6%
XX25.L
15.7%

Сырьевые материалы

RQFI.L
10.7%
XX25.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

RQFI.L
7.4%
XX25.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

RQFI.L
6.7%
XX25.L
5.6%

Здравоохранение

RQFI.L
4.9%
XX25.L
4.3%

Коммунальные услуги

RQFI.L
3.0%
XX25.L
3.2%

Энергетика

RQFI.L
2.8%
XX25.L
3.4%

Коммуникационные услуги

RQFI.L
0.8%
XX25.L
1.4%

Недвижимость

RQFI.L
0.5%
XX25.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L
Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с JRCE.L

Доходность на риск

RQFI.L vs. XX25.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.L c XX25.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.LXX25.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.13

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

5.10

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

15.08

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.L vs. XX25.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XX25.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.L и XX25.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.LXX25.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.09

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RQFI.L и XX25.L

Максимальная просадка RQFI.L за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки XX25.L в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.L и XX25.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQFI.LXX25.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-59.20%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-7.21%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-28.00%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-47.66%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-54.65%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-15.09%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-23.23%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.44%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.L и XX25.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) составляет 5.18%, в то время как у Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что RQFI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XX25.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQFI.LXX25.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.59%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.71%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.69%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

27.24%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

24.47%

-1.87%

Сравнение комиссий RQFI.L и XX25.L

RQFI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XX25.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.L и XX25.L

Дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как XX25.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RQFI.L and XX25.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XX25.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XX25.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

RQFI.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XX25.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.L and 0.60% for XX25.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQFI.L и XX25.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор