PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.L с JRCD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQFI.L с JRCD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, RQFI.L returned 9.52%/yr vs 8.77%/yr for JRCD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RQFI.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.L и JRCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.85%.

RQFI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.58%
6 месяцев
11.37%
1 год
38.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
6.41%

JRCD.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.85%
6 месяцев
12.95%
1 год
40.39%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQFI.L и JRCD.L

2026 (YTD)2025202420232022
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.58%18.47%15.28%-18.09%-12.20%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.85%18.92%11.42%-17.74%-9.39%

Correlation

The correlation between RQFI.L and JRCD.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between RQFI.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L
Часто сравнивают с JRCD.L:
JRCD.L с CNUA.LJRCD.L с CA3S.LJRCD.L с FRCH.LJRCD.L с JRCE.LJRCD.L с CM5S.LJRCD.L с CNAA.LJRCD.L с CEBG.L

Доходность на риск

RQFI.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.LJRCD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.73

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.62

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

6.29

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

18.82

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.L vs. JRCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCD.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.L и JRCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.LJRCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.10

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RQFI.L и JRCD.L

Максимальная просадка RQFI.L за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.L и JRCD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQFI.LJRCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-36.64%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-6.53%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-25.39%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-1.64%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-17.65%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.L и JRCD.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) составляет 5.18%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что RQFI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQFI.LJRCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.56%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.22%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.10%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.38%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

21.38%

+1.22%

Сравнение комиссий RQFI.L и JRCD.L

RQFI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.L и JRCD.L

Дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности JRCD.L в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.86%1.35%1.97%1.67%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RQFI.L and JRCD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.L and 0.40% for JRCD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQFI.L и JRCD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор