PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQFI.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQFI.DE (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - RQFI.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RQFI.DE returned 5.34%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RQFI.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.DE показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции RQFI.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 5.34% против 0.70% соответственно.

RQFI.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.46%
3 года*
9.38%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
5.34%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQFI.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		10.42%11.14%22.25%-16.68%-21.96%7.77%24.32%37.46%-24.88%16.25%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between RQFI.DE and XEON.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с RQFI.DE:
RQFI.DE с XCHA.DERQFI.DE с ISX5.LRQFI.DE с QQQRQFI.DE с SPYRQFI.DE с CEBG.DERQFI.DE с C024.DERQFI.DE с CNUA.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

RQFI.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.DE
Ранг доходности на риск RQFI.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
8.94

-6.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
21.24

-18.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

4.27

-2.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

69.36

-63.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

316.53

-300.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.DE на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

8.94

-6.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

7.54

-7.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.78

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RQFI.DE и XEON.DE

Максимальная просадка RQFI.DE за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQFI.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-3.71%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-0.03%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-0.08%

-27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.44%

-0.71%

-40.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-3.25%

-41.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-0.01%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.06%

-0.92%

-26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.01%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.DE и XEON.DE

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что RQFI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQFI.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

0.04%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

0.16%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

0.22%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

0.25%

+20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

0.39%

+21.43%

Сравнение комиссий RQFI.DE и XEON.DE

RQFI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.84%1.40%1.98%1.97%0.90%1.32%0.75%2.31%2.00%1.81%0.37%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RQFI.DE and XEON.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.DE.

RQFI.DE is categorized as China Equities, while XEON.DE is Bank Loan. RQFI.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQFI.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор